美東時(shí)間周二（11月22日），美股反彈，截至收盤，道指漲1.18%，標(biāo)普500指數(shù)漲1.36%，納指漲1.36%。
期權(quán)市場方面，交易活躍度小幅回暖，期權(quán)成交總量為36,688,714張，前值34,737,932，低于90日平均成交量38,919,318。其中，看跌期權(quán)合約占比52%，前值43%，看漲期權(quán)合約占比48%。
【資料圖】
周二（11月22日），非必選消費(fèi)、信息技術(shù)和醫(yī)療健康板塊相關(guān)個(gè)股出現(xiàn)較多活躍單，按照當(dāng)日成交量排行，榜單TOP 10分別如下：
1.非必選消費(fèi)股
當(dāng)日榜單TOP10：特斯拉、游戲驛站、勞氏、拼多多、亞馬遜、極星汽車、愛彼迎、耐克、皇家加勒比郵輪、家得寶
當(dāng)日新增上榜：游戲驛站、勞氏、拼多多、極星汽車、愛彼迎、家得寶
重點(diǎn)動(dòng)態(tài)：
特斯拉$TSLA 現(xiàn)11月25日到期、行權(quán)價(jià)為170美元的看漲期權(quán)大單。周二，特斯拉反彈收漲超1%，針對(duì)“年底前或推出新的降價(jià)手段”的傳聞，特斯拉多次否認(rèn)。今日（11月23日）上午，據(jù)報(bào)道，特斯拉中國有關(guān)人士確認(rèn)，特斯拉降價(jià)促銷的說法為“不實(shí)消息”。 極星汽車$PSNY 現(xiàn)2023年1月20日到期的看跌期權(quán)異動(dòng)，總成本約3.22萬美元。該股隔夜收漲超20%，據(jù)媒體報(bào)道，該公司標(biāo)志性純電動(dòng)汽車Polestar 2的產(chǎn)量達(dá)到了10萬輛。相關(guān)資訊：
美國“黑五”即將開啟，歷史數(shù)據(jù)顯示，在2011年至2021年期間，高盛跟蹤的一籃子包括沃爾瑪 $WMT 、家得寶 $HD 和亞馬遜 $AMZN 在內(nèi)的34只大型消費(fèi)類股票在感恩節(jié)前一天和“網(wǎng)絡(luò)星期一”后一天，平均波動(dòng)幅度近3%。同時(shí)，標(biāo)普500指數(shù)ETF(SPY)波動(dòng)幅度約1.3%。高盛預(yù)計(jì)今年消費(fèi)股在假日前后的波動(dòng)或會(huì)高于平均水平，這反映投資者預(yù)期的巨大變化。 Truist Securities：維持皇家加勒比郵輪 $RCL “持有”評(píng)級(jí), 目標(biāo)價(jià)由58美元調(diào)整至62美元。2.信息技術(shù)股
當(dāng)日榜單TOP10：美國超微公司、IBM、甲骨文、DocuSign、第一太陽能、Enphase能源、微軟、英特爾、Block、蘋果
當(dāng)日新增上榜：甲骨文、DocuSign、第一太陽能、Enphase能源、微軟、Block
重點(diǎn)動(dòng)態(tài)：
美國超微公司$AMD 出現(xiàn)11月25日到期、行權(quán)價(jià)為75美元的看漲期權(quán)大單。AMD近日發(fā)漲價(jià)函稱，從2023年1月9日開始大部分Xilinx產(chǎn)品將提價(jià)8%，Spartan-6產(chǎn)品將提價(jià)25%。新價(jià)格將適用于當(dāng)前積壓的訂單、未來訂單、報(bào)價(jià)、發(fā)貨和分銷層面。 IBM$IBM 現(xiàn)2023年1月20日到期、行權(quán)價(jià)為145美元的看跌期權(quán)異動(dòng)。據(jù)SEC文件顯示，11月22日IBM $IBM VP Controller Del Bene Robert F以每股平均價(jià)148.36美元售出3000股股份，價(jià)值約44.51萬美元。相關(guān)資訊：
高盛表示，微軟已取代亞馬遜成為最受歡迎的對(duì)沖基金多頭頭寸，而Meta自2014年以來首次跌出前五名。包括Ben Snider在內(nèi)的策略師表示，目前凈多頭頭寸前五名是微軟、亞馬遜、Alphabet、Uber和Netflix，后兩家公司剛剛進(jìn)入前五。 供應(yīng)鏈傳出蘋果下一代iPhone 15最新規(guī)格消息。業(yè)內(nèi)人士預(yù)計(jì)，升級(jí)焦點(diǎn)將集中在Pro上，包括3nm AP、8GB LPDDR5 DRAM和虛擬側(cè)鍵等?；拘吞?hào)的配備規(guī)格則預(yù)計(jì)包括4nm AP、開孔設(shè)計(jì)和48MPx主鏡頭。此外，iPhone 15系列所有機(jī)型都將采用USB Type—C接口。3.醫(yī)療健康股
當(dāng)日榜單TOP：輝瑞、Moderna、諾華制藥、直覺外科公司、艾伯維公司、TG Therapeutics、Kura腫瘤學(xué)、ADAPTHEALTH、安進(jìn)、Prothena公共
重點(diǎn)動(dòng)態(tài)：
輝瑞 $PFE 出現(xiàn)2023年1月20日到期、行權(quán)價(jià)為52.5美元的看漲期權(quán)大單。Moderna $MRNA 則出現(xiàn)看跌期權(quán)大單，該期權(quán)交易到期日為11月25日，行權(quán)價(jià)格為172.5美元。相關(guān)資訊：
據(jù)美國疾病控制和預(yù)防中心(CDC)的一項(xiàng)研究，更新后的新冠疫苗加強(qiáng)針為以前接種過最多四劑原版疫苗的人提供了針對(duì)新冠病毒亞變體的更強(qiáng)保護(hù)。這些發(fā)現(xiàn)支持了Moderna $MRNA 、輝瑞 $PFE /BioNTech $BNTX 的研究結(jié)果，即他們的新版疫苗加強(qiáng)針產(chǎn)生了比原版疫苗更強(qiáng)的針對(duì)BA.4/BA.5亞變體的抗體反應(yīng)。（注：期權(quán)交易者通常試圖尋找市場中偏離其正常價(jià)值的情況，異常數(shù)量的交易活動(dòng)可能會(huì)推動(dòng)期權(quán)價(jià)格至極高或表現(xiàn)不佳的水平。異動(dòng)大單模塊通過選取代表性的行業(yè)板塊和個(gè)股，旨在將這些異常交易的情況清晰地呈現(xiàn)給交易者，幫助交易者發(fā)現(xiàn)下一個(gè)重大交易機(jī)會(huì)）
除了異動(dòng)大單，期權(quán)交易中通常還存在一些常用指標(biāo)，這些指標(biāo)的異動(dòng)也可以幫助交易者發(fā)現(xiàn)重大交易機(jī)會(huì)，規(guī)避交易風(fēng)險(xiǎn)。
1.期權(quán)成交總量TOP10
重點(diǎn)動(dòng)態(tài)：
科技股期權(quán)交投活躍度升溫，特斯拉 $TSLA 期權(quán)成交總量維持在200萬張上方，亞馬遜$AMZN 期權(quán)成交活躍度攀升至159萬張，前值972122。Meta$META 期權(quán)成交總量翻倍至685731張，前值343783。當(dāng)?shù)貢r(shí)間周二，外媒曝扎克伯格將于明年辭職，不過Meta發(fā)言人Andy Stone隨后否認(rèn)了有關(guān)扎克伯格決定將于明年辭職的報(bào)道。注：期權(quán)成交總量表示對(duì)應(yīng)標(biāo)的當(dāng)日成交量情況，其排行代表了市場上交易規(guī)模最大、活躍度和關(guān)注度最高的期權(quán)標(biāo)的。
2.相對(duì)成交量比TOP10
重點(diǎn)動(dòng)態(tài)：
生物制藥公司Arvinas $ARVN 期權(quán)相對(duì)成交量比居高位，該股隔夜收跌超5%。據(jù)Thefly報(bào)道，Piper Sandler分析師Edward Tenthoff將Arvinas的目標(biāo)價(jià)從76美元上調(diào)至81美元，并維持對(duì)該股的“高于平均”評(píng)級(jí)。注：相對(duì)成交量比，是指當(dāng)前交易日期權(quán)成交數(shù)量與90日平均期權(quán)成交數(shù)量的比值，相對(duì)成交量比越高，意味著該期權(quán)標(biāo)的近期活躍度越高，不同于期權(quán)成交總量，該量比指標(biāo)可以幫助發(fā)現(xiàn)一些期權(quán)成交數(shù)量絕對(duì)值不高，但是近期成交數(shù)量顯著上升的期權(quán)標(biāo)的。
3.High Call / High Put
重點(diǎn)動(dòng)態(tài)：
當(dāng)日Call單比率達(dá)到100%的個(gè)股或ETF達(dá)到18只，臨床前階段阿爾茨海默氏癥生物技術(shù)公司Alzamend Neuro $ALZN 看漲期權(quán)比率達(dá)100%，該股隔夜收漲近11%。 當(dāng)日Put單比率達(dá)到100%的個(gè)股或ETF有3只，均為工業(yè)板塊個(gè)股。注：High Call Pct/High Put Pct是指相關(guān)期權(quán)標(biāo)的當(dāng)前看漲/看跌比例大小，該比值越高意味著該期權(quán)標(biāo)的看漲/看跌的合約占比越高。
4.隱含波動(dòng)率（IV）TOP10
重點(diǎn)動(dòng)態(tài)：
視頻零售龍頭Qurate $QRTEA 隱含波動(dòng)率仍然位居高位，達(dá)345.6，前值374.4。該股在獲“大空頭”原型Micheal Burry建倉后急漲，連續(xù)四日回調(diào)后再反彈，隔夜大幅收漲超13%。 2倍做多天然氣ETF $BOIL 隱波率居高位，前值220.0，隔夜收漲近10%，本月以來累計(jì)漲幅達(dá)24%。（注：隱含波動(dòng)率（IV）指標(biāo)是期權(quán)交易最常用的指標(biāo)之一，通常情況下該指標(biāo)越高，意味著期權(quán)交易的機(jī)會(huì)越大，IV（%）百分比表示當(dāng)前隱含波動(dòng)率在過去一年中最高和最低區(qū)間內(nèi)的相對(duì)位置，有助于了解指定期權(quán)波動(dòng)率的縱向趨勢，該比率越高說明近期隱含波動(dòng)率處于上升趨勢。）
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