美東時(shí)間周一（10月17日），美股全線大漲，截至收盤，道指上漲1.86%，標(biāo)普500指數(shù)漲2.65%，納指漲3.43%。
期權(quán)市場(chǎng)方面，交易活躍度繼續(xù)下滑，期權(quán)成交總量為33,144,453張，前值40,702,972張，低于90日平均成交量為36,931,027。其中，看跌期權(quán)合約占比47%，看漲期權(quán)合約占比53%。
分板塊看，行業(yè)板塊中非必選消費(fèi)、信息技術(shù)和通信服務(wù)成交量位列前三，非必選消費(fèi)成交占比14.8%，前值17.9%；信息技術(shù)成交占比12.6%，通訊服務(wù)成交量占比8.2%。ETF期權(quán)成交量方面，寬基ETF期權(quán)成交占比34.1%，杠桿ETF期權(quán)合約占比3.8%。
(資料圖)
個(gè)股期權(quán)方面，1090只股票期權(quán)成交量高于30日移動(dòng)平均線，前值871；其中前100只個(gè)股期權(quán)成交量占比79%，前值83%；另外有1520只個(gè)股無(wú)期權(quán)成交，前值1784。
周一（10月17日），非必選消費(fèi)、信息技術(shù)和醫(yī)療健康板塊相關(guān)個(gè)股出現(xiàn)較多活躍單，按照當(dāng)日成交量排行，榜單TOP分別如下：
1.非必選消費(fèi)股
當(dāng)日榜單TOP10：特斯拉、Chewy、阿里巴巴、星巴克、Wayfair、萬(wàn)豪酒店、愛彼迎、億客行、亞馬遜、諾德斯特龍
當(dāng)日新增上榜：Chewy、星巴克、Wayfair、萬(wàn)豪酒店、愛彼迎、億客行、諾德斯特龍
重點(diǎn)動(dòng)態(tài)：
特斯拉 $TSLA 出現(xiàn)10月21日到期、行權(quán)價(jià)為230美元的看漲期權(quán)大單。特斯拉隔夜股價(jià)反攻大漲7%，此前因股價(jià)從歷史高點(diǎn)腰斬引發(fā)市場(chǎng)廣泛討論，甚至有特斯拉“鐵粉”加里·布萊克（Gary Black）致信特斯拉董事會(huì)，建議董事會(huì)考慮年度斥資100億美元進(jìn)行股票回購(gòu)。阿里巴巴 $BABA 出現(xiàn)12月16日到期、行權(quán)價(jià)為60美元的看跌期權(quán)大單。但從全市場(chǎng)來(lái)看，阿里巴巴沽購(gòu)比僅約為0.38。相關(guān)資訊：
當(dāng)?shù)貢r(shí)間周一，亞馬遜表示旗下云服務(wù)公司AWS將在泰國(guó)建立一個(gè)基礎(chǔ)設(shè)施區(qū)域，并計(jì)劃于未來(lái)15年內(nèi)在泰國(guó)投資超過50億美元。 據(jù)報(bào)道，星巴克周一被一家南卡羅來(lái)納州工會(huì)門店的八名員工起訴，稱他們?cè)谙蚱浣?jīng)理要求加薪后，公司誣告他們有犯罪行為。2.信息技術(shù)股
當(dāng)日榜單TOP10：英偉達(dá)、蘋果、Snowflake、微軟、英特爾、Vontier Corporation、繁德信息技術(shù)、Shift4 Payments、Unity Software、美光科技
當(dāng)日新增上榜：Vontier Corporation、繁德信息技術(shù)、Shift4 Payments、Unity Software
重點(diǎn)動(dòng)態(tài)：
蘋果 $AAPL 出現(xiàn)11月18日到期、行權(quán)價(jià)為155美元的看漲期權(quán)大單。大摩分析師Erik Woodring最新評(píng)級(jí)指，將蘋果目標(biāo)價(jià)從180美元下調(diào)至177美元，并維持“增持”評(píng)級(jí)。微軟 $MSFT 出現(xiàn)10月21日到期、行權(quán)價(jià)為227.5美元的看跌期權(quán)大單。相關(guān)資訊：
據(jù)美國(guó)國(guó)會(huì)眾議院議長(zhǎng)佩洛西遞交的最新信披文件，她的老公保羅·佩洛西又在資本市場(chǎng)上展開了一系列操作，虧掉近百萬(wàn)美元。其中，保羅·佩洛西出售他于2021年12月購(gòu)買的美光看漲期權(quán)時(shí)損失了392,575美元，在出售了2021年7月購(gòu)買的英偉達(dá)看漲期權(quán)，損失了361476美元。3.醫(yī)療健康板塊
當(dāng)日榜單TOP10：Cano Health、波士頓科學(xué)、Tilray、Madrigal制藥、渤健公司、強(qiáng)生、諾瓦瓦克斯醫(yī)藥、Moderna、禮來(lái)、直覺外科公司
重點(diǎn)動(dòng)態(tài)：Moderna $MRNA 出現(xiàn)2023年1月20日到期、行權(quán)價(jià)格為135美元的看跌期權(quán)大單。截至本周一收盤，該股年內(nèi)累計(jì)跌幅達(dá)40.76%。
相關(guān)資訊：
當(dāng)?shù)貢r(shí)間上周五（10月14日），古根海姆發(fā)布評(píng)級(jí)，將渤健 $BIIB 目標(biāo)價(jià)從190美元上調(diào)至265美元。 據(jù)英國(guó)《衛(wèi)報(bào)》周日（16日）的一篇報(bào)道，德國(guó)生物技術(shù)公司BioNTech的創(chuàng)始人夫妻U?ur ?ahin和?zlem Türeci表示，一種針對(duì)癌癥的疫苗可能在2030年之前可用，目前他們已經(jīng)取得了突破，這推動(dòng)了業(yè)界對(duì)癌癥疫苗的樂觀情緒。（注：期權(quán)交易者通常試圖尋找市場(chǎng)中偏離其正常價(jià)值的情況，異常數(shù)量的交易活動(dòng)可能會(huì)推動(dòng)期權(quán)價(jià)格至極高或表現(xiàn)不佳的水平。異動(dòng)大單模塊通過選取代表性的行業(yè)板塊和個(gè)股，旨在將這些異常交易的情況清晰地呈現(xiàn)給交易者，幫助交易者發(fā)現(xiàn)下一個(gè)重大交易機(jī)會(huì)。）
1.期權(quán)成交總量TOP10
重點(diǎn)動(dòng)態(tài)：
Top 10期權(quán)成交總量環(huán)比前一個(gè)交易日均有下降，其中特斯拉期權(quán)成交總量腰斬，周一為1440199，前值為3162077。 美國(guó)銀行$BAC 新上榜期權(quán)成交總量Top 10，沽購(gòu)比約為0.5。當(dāng)?shù)貢r(shí)間周一美股盤前，美銀公布最新季度財(cái)報(bào)，Q3營(yíng)收達(dá)245億美元，同比增長(zhǎng)8%，去年同期為228億美元；凈利潤(rùn)為71億美元，同比下降7.8%；攤薄后每股收益為0.81美元，高于市場(chǎng)預(yù)期值0.78美元，去年同期為0.85美元。注：期權(quán)成交總量表示對(duì)應(yīng)標(biāo)的當(dāng)日成交量情況，其排行代表了市場(chǎng)上交易規(guī)模最大、活躍度和關(guān)注度最高的期權(quán)標(biāo)的。
2.相對(duì)成交量比TOP10
重點(diǎn)動(dòng)態(tài)：
臨床前階段生物制藥公司阿索爾達(dá)生物$ACOR 隔夜暴漲超160%，期權(quán)成交量比居高位。消息面上，該公司近日宣布，一個(gè)由三名法官組成的仲裁小組已就與Alkermes(ALKS)有關(guān)AMPYRA授權(quán)使用費(fèi)的糾紛做出最終裁決。注：相對(duì)成交量比，是指當(dāng)前交易日期權(quán)成交數(shù)量與90日平均期權(quán)成交數(shù)量的比值，相對(duì)成交量比越高，意味著該期權(quán)標(biāo)的近期活躍度越高，不同于期權(quán)成交總量，該量比指標(biāo)可以幫助發(fā)現(xiàn)一些期權(quán)成交數(shù)量絕對(duì)值不高，但是近期成交數(shù)量顯著上升的期權(quán)標(biāo)的。
3.High Call / High Put
重點(diǎn)動(dòng)態(tài)：
當(dāng)日Call單比率達(dá)到100%的個(gè)股為20只，前值10只，其中看漲比率達(dá)100%的油田服務(wù)公司Independence Contract Drilling $ICD 期權(quán)成交量比同樣也位居高位（見上圖）。 當(dāng)日Put單比率達(dá)到100%的個(gè)股4只，前值2只，智慧樹投資公司 $WETF 等遭期權(quán)市場(chǎng)看衰。注：High Call Pct/High Put Pct是指相關(guān)期權(quán)標(biāo)的當(dāng)前看漲/看跌比例大小，該比值越高意味著該期權(quán)標(biāo)的看漲/看跌的合約占比越高。
4.隱含波動(dòng)率（IV）TOP10
重點(diǎn)動(dòng)態(tài)：
2倍做多天然氣ETF $BOIL 隔夜重挫近11%，隱含波動(dòng)率升高，進(jìn)入Top10榜單。 美國(guó)高級(jí)護(hù)理服務(wù)提供商Cano Health$CANO 跌近43%，至少創(chuàng)兩個(gè)月盤中最大跌幅，隱含波動(dòng)率大增。報(bào)道稱，藥房巨頭CVS Health并沒有考慮收購(gòu)Cano Health。注：隱含波動(dòng)率（IV）指標(biāo)是期權(quán)交易最常用的指標(biāo)之一，通常情況下該指標(biāo)越高，意味著期權(quán)交易的機(jī)會(huì)越大，IV（%）百分比表示當(dāng)前隱含波動(dòng)率在過去一年中最高和最低區(qū)間內(nèi)的相對(duì)位置，有助于了解指定期權(quán)波動(dòng)率的縱向趨勢(shì)，該比率越高說(shuō)明近期隱含波動(dòng)率處于上升趨勢(shì)。
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